Управление капиталом - 2

В недавнем посте мы выяснили, что слишком большой размер позиции смертелен для вашего депозита. Теперь, будет еще один пример, который покажет как сильно размер позиции влияет на прибыльность торговой системы.

Итак, правила игры на это раз будут такие:

1. Мы снова бросаем монетку, и делаем ставку на орёл или решку.
2. Если угадали, то получаем профит в размере х3 от ставки.
3. Если не угадали, то отдаём ставку.
4. Делаем 10.000 розыгрышей

Очень простая система, интуитивно понятно, что матожидание положительное, на дистанции будет приносить деньги. Поставили рубль - получили назад 3 рубля, ну или рубль проиграли.

Внимание вопрос:

Каким размером депозита надо рисковать в каждом отдельном розыгрыше, чтобы максимизировать прибыль на дистанции?

Как мы выяснили, матожидание у торговой системы положительное, даже скажу больше, условия работы очень похожи на то, как торгуют на рынке скальперы 🕵🏻. Они тоже зачастую цель по тейк-профиту ставят на х2 от стоп-лосса. Так что, можно сказать мы тут эмулируем реальный трейдинг, в каком-то смысле.

👆🏻 Внимание правильный ответ!

Я в свое время, когда разбирался с этой темой, не пожалел времени и запрограммировал решение этой задачи. Т.е. алгоритм по-настоящему разыгрывал 10.000 вбрасываний монеты по приведенным выше условиям, и делал это для 1000 разных условий. В первом, он ставил каждый раз 0.1% от депозита, во втором 0.2%, и так далее до 100%. Такой знаете полный перебор, благо компьютер может это сделать мгновенно.

🔥 Так вот, итоговый результат будет максимален, если установить размер ставки в размере = 15%. На мой взгляд, абсолютно непредсказуемый результат, но условия задачи дают именно его.

🚀 Это только первый интересный момент.

Во-вторых, что удивительно, изменение даже на 5-7% 👩‍🔬 в большую или меньшую сторону будет уменьшать торговый результат НА ПОРЯДОК. Т.е. вы можете заработать за один и тот же период времени $15.000, а можете $1500. При том, что не поменяется вообще ничего, кроме размера ставки. Тот же рынок, та же торговля, те же усилия на принятие решения. А результат отличается на порядок. Я помню тогда это понимание сильно меня встряхнуло. 🏎

Ну и третий интересный момент, система начинает стабильно терять деньги, если размер ставки превышает 45%. Даже такая, казалось бы, изначально профитная торговля будет приносить убытки, если размер риска станет слишком большим. Все ответы от 40% и выше - получили маржин-кол. 😄

☑️ Это правило кстати действует для всех торговых систем вообще. Всегда существует некоторый предел за которым торговля становится убыточной, несмотря на то, какое большое матожидание заложено изначально. По этой причине бинарные опционы, торговля на форекс кухнях и криптофьючесы с плечом х100 - гарантированное банкротство.

Думаю понятно, что для каждой отдельной торговой системы эти показатели нужно рассчитывать отдельно.