Как работает торговый бот ZeroToHero

Привет, потенциальный инвестор!

В этой статья я расскажу о принципах, на которых построена торговля бота ZeroToHero, пути, который привел к его созданию, и о том, почему тебе обязательно нужно стать частью этого проекта.

Меня зовут Артем Крамин и последние годы я занимался офлайн бизнесом: развивал сеть pay-per-minute cafe, открыл свою франшизу квестов в реальности с филиалами в Лондоне, Нью-Йорке и других 122 городах, продюсирую школу баскетбола, ну и много чего еще.

Если интересно познакомиться поближе, полистайте мой блог на https://kramin.ru там много всего интересно.

В результате всей этой офлайн суеты я полностью прошляпил крипто революцию. Углубился в тему в 2017 году в момент, когда биткоин уже стоил больше 3000 долларов, а количество альтокоинов начало расти экспоненциально.

Мы чуть было не сделали ICO для моего основного проекта, но слава богу, в последний момент остановились, чем сэкономили $500 тыс.  маркетинговых денег.

С тех пор в мире случился коронавирусный коллапс, разворот бизнеса в онлайн, новый организационный порядок... ну вы сами знаете.

Посиживая на карантине, я вновь обратился к теме криптоторговли и с удивлением обнаружил, что рынок очень серьезно развился за эти два года.

Тут надо сказать, что я был достаточно плотно связан с российским фондовым рынком больше 10 лет назад, писал под заказ торговых роботов, сам активно торговал сложные опционные конструкции.

Был даже такой широко известный в узких скальперских кругах привод для активной внутридневной торговли "Стакан Артема Крамина". Информация по нему по-моему до сих пор гуглится.

Вот мое интервью из того времени:

Т.е. вся эта торговля, биды и аски, фьючерсы и опционы - штука мне знакомая и родная.

С точки зрения алгоритмического трейдинга большой разницы чем торговать - нет. Что фьючерс на индекс РТС, что акция Сбербанка, что биткоин - одно и то же.

В принципе во все века самая надежная стратегия для непрофессионала на любом рынке - купи и держи. Говорят, с S&P500 в прошлом веке люди так делали многомилионные состояния из ничего. Та же история была и с биткоином последние годы:

Однако, времена меняются, и как вы видите по графику, последние полтора года "купи и держи" принесет только эмоциональные горки и расстройство.

С одной стороны я верю, что рынок крипты в целом будет расти и дальше. C другой стороны хотелось бы иметь более надежную стратегию роста, чем "50 на 50".

Оттолкнувшись от этой мысли, я начал весной 2021 года разрабатывать бота ZeroToHero, который с одной стороны бы позволил зарабатывать на росте крипторынка в моменты, когда этот рост случается, а с другой стороны позволил бы комфортно пересиживать просадки, которые, к сожалению, тут так же часты.

К чему я пришел?

В результате я остановился на торговой стратегии, которая очень популярна среди крипто трейдеров в силу своей простоты и эффективности.

Суть ее очень проста:

1. Покупай каждый раз, когда цена на актив падает на 1-2-3% от максимума.
2. Продавай, когда цены вырастает на 1-2-3% от цены покупки.
3. Profit!

На графике она выглядит вот так (зеленым покупки, красным продажи):

Эта стратегия в общем виде имеет два очень важных ограничения, о которых нужно рассказать подробнее.

Риск разорения

Если шаг для усреднения выставить очень близко, например, каждый 1% цены актива. А размер доли капитала для каждой сделки выбрать большой, например 1% от капитала. То при сильных движениях накопление открытой позиции будет происходит очень быстро, что с учетом плеча будет неизменно приводить к разорению.

Например, за декабрь 2021 - январь 2022 цена биткоина упала с 68.000 до 41.000:

Усредняться за это время пришлось бы уже 30 раз + стандартное плечо 1 к 20, что наверняка привело бы к банкротству, и если вы не до конца понимаете почему это так, то пока не грузитесь этим, просто примите на веру.

С другой стороны очень маленькое значение для размера доли торгуемого депозита в сделке и большое значение для расстояния усреднения тоже не поставишь. Т.к. это очень сильно снизит доходность торговли.

Это типичная проблема для торговых систем такого класса, да и трейдинга в целом: повышаешь доходность - повышаешь риск.

Я нашел для себя ее решение в балансировке размера доли капитала и расстояния до усреднения таким образом, что получающаяся конструкция ведет себя в целом как базовый актив.

Если по простому - биткоин просел на 10%, совокупная торговая позиция показывает бумажную просадку на 10%. Биткоин просел на 30%, просадка 30%.

Таким образом, получается, что система зарабатывает лучше рынка в ситуации когда рынок стоит на месте или растет. Но теряет не больше рынка, когда рынок падает.

Я не готов рассказать, как именно у меня это получается, это все-таки мое ноу-хау, но это работает. Тестирование системы в боевом режиме идет с сентября 2021 года.

Вообще по чесноку, эта торговая система в основе опирается на мои опционные исследования, которые я делал 10 лет назад. Конструкция, которая лежит в фундаменте этого бота, основывается на жестком матанализе и статистике и называется по-умному "синтетический стреддл".

Заморозка капитала.

Второе важное ограничение системы состоит в том, что в периоды падения цены базового актива бот накапливает позицию и на какое-то время перестает зарабатывать в ожидании, пока цена вновь начнет расти.

Тут нельзя сказать, конечно, что мы прям "заморозили деньги". Они продолжают работать в каждый момент времени, обеспечивая накопленную позицию, однако выглядит это именно так: накупили монет и ждем чего-то.

Как показывает история, такая ситуация в отдельном активе может  спокойно продолжаться 3-4-5 месяцев, и нужно быть готовым ждать столько.  

Для того чтобы продолжать зарабатывать даже в периоды таких "периодов накопления" я дроблю весь торговый капитал на несколько частей и торгую в один момент времени только частью позиции. В случае вынужденной заморозки, позиция откладывается в "долгий ящик", а торговля спокойно продолжается другими активами. Такой подход неплохо показал себя в декабре 2020/январе 2021.

Для кого этот инструмент?

• Если вы верите в относительно светлое будущее криптовалютного рынка в целом: возможно, вы уже даже прикупили каких-то монет на перспективу;
• Инвестировали в стейкинг или майниг монет, но вас не устраивает текущая доходность;
• Если вы не готовы торговать активно, следить за новостями, полностью погружаться в процесс;

Короче говоря, это примерно для таких же людей как я сам - имеешь офлайн бизнес, хочешь получать доход в криптоиндустрии, не понимаешь с чего начать? Тогда ты по адресу!

Доходность 10-30% в месяц никогда не помешает.

Что в итоге?

К настоящему времени бот торгует уже больше двух месяцев в автоматическом режиме. Доходность в благополучный день составляет около 1-3%. Суммарно за месяц с учетом периодов "накопления позиции" можно ориентироваться на доходность 10-30% на вложенный капитал.

Просадка открытой позиции прямо коррелирует с текущий просадкой по биткоину. Совпадение не абсолютное, но очень близкое: 10% просадки биткоина могут дать 12% просадки в позиции, могут дать 8% просадки. Таким образом, если вы, так же как и я, верите в долгосрочное будущее криптовалютного рынка, можно назвать бота "условно безрисковым".

Бот торгует 24/7/365 одновременно все инструменты срочного рынка Binance. Количество одновременно открытых позиций может доходить до 150-200 фьючерсов.

Торговля происходит без прямого доступа к счету. Вы просто предоставляете API ключи для выполнения торговых операций. Ваши деньги остаются на вашем счете в безопасности.

Сколько стоит?

Я не беру никакую фиксированную плату за управление, вступительный взнос и прочие комиссии. Вы платите только процент от полученного дохода, если такой доход состоялся.

Комиссия за управление счетом 30% от полученной прибыли. Из них третья часть направляется на реферальное вознаграждение тому, кто привлек инвестора.

Стратегия управления рисками требует, чтобы торговый депозит был не менее $600.

Хотите тоже начать?

По моим расчетам емкость торговой стратегии в настоящий момент составляет примерно $150 тысяч. Что будет, если загрузить в бота больше денег, пока сказать сложно. Поэтому я готов  суммарно принять сейчас в управление сумму до этой границы.

Чтобы подключиться к боту пройдите процедуру регистрации по ссылке.