Индекс настроения реал-тайм. Краткое ТЗ.
Большое спасибо за бурное обсуждение и большое количество отзывов. Я опубликовал свое видение проекта сразу на нескольких ресурсах и получил отличный конструктивный отклик.
В целом, конечно, перспектива пока выглядит туманной, но сама идея кажется мне очень интересной. «Нейронная сеть» из трейдеров – имеет право на существование.
Вчера вечером немного еще помозговал, и в результате у меня родилось такое видение проекта на первом этапе.
О технической части.
1. Индикатор будет запускаться отдельным приложением, и работать параллельно с торговым терминалом в виде небольшого окошка.
2. Индикатор будет получать из терминала данные о сделках и в обезличенном виде передавать на сервер в виде: ДатаВремя, Инструмент, Объем, Направление
3. В обратном направлении от сервера индикатор будет получать информацию о консолидированной позиции участников проекта за последнюю минуту (скорее всего будет показываться соотношение покупок к продажам). Далее, если будут интересные мысли будем реализовывать расчет других статистик.
Об участниках проекта.
Как многие разумно писали в комментариях успех проект целиком будет зависеть количества и качества участников, причем если на начальном этапе сложно будет решить вопрос с количеством, то дальше нужно будет озаботиться их качеством.
Поэтому тут можно выделить два этапа:
1. На начальной стадии к участию в проекте будут допускаться любые желающие соответствующие заявленные критериям (активные интрадейщики) пока мы не наберем необходимый кворум в 200-300 человек (трудная блин будет задача).
2. Далее после того, как основное ядро участников сформируется, новых участников будем принимать с большой аккуратностью (может даже сделаем подтверждения успешной работы стейтментом и т.п.). Здесь важно повышать качество входных сигналов, чтобы иметь на выходе более достоверный результат индекса.
Кроме того, думаю что стоит поразмышлять о введении механизма «взвешивания» влияния участников проекта на итоговый индекс с учетом их финансовых результатов.
Не стоит надеяться, что на второй день проекта у нас получится грааль. Думаю где-то через месяц после старта станет понятно как хорошо работает получившаяся структура (заодно и статистика подкопится).
Беру теперь таймаут на некоторое время. Вернусь уже с какой-то конкретикой. Пока можно еще пообсуждать, пофантазировать насчет перспектив проекта.
Индекс настроения реал-тайм. Ищу единомышленников.
За эти длинные выходные пришла в голову идея, которую хочется обсудить с сообществом. Активно приветствуется конструктивная критика.
Все вы наверное видел разного рода «индексы» на сайтах по трейдингу. На смарт-лабе он называется «индекс оптимизма», на блогберге «индекс настроения». Строятся такие индексы достаточно просто посетители сайта (подразумевается, что это люди торгующие на рынке и имеющие, какое-то свое экспертное мнение) голосую за рост или падение рынка в целом.
По итогам формируется некоторое консолидированное мнение аудитории.
И вот мне пришла такая мысль в голову. А что, если строить такой же индекс, в режиме реального времени на основе данных о текущих открытых позициях некоторого количества трейдеров?
По большому счету, возможно два варианта – либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие). В любом случае его можно будет использовать для торговли.
С точки зрения технической реализации все достаточно просто – это по идее простейший привод к терминалу, который вместо торговли просто мониторит текущую позицию, отсылает данные на сервер и показывает консолидированное мнение.
Предлагаю совместный проект!
Давайте попробуем организовать подобный «индикатор активного трейдера» нашими силами. Просто в начале торгов помимо собственно терминала нужно будет запустить еще и индикатор. Чтобы начать получать информацию.
Самый большой вопрос, который пока видится – это паранойя насчет приватности данных. Типа как это данные о моих позициях будут передаваться куда-то еще. Ответить на это могу только одно – обещаю, что все будет корректно. Сами понимаете – рисковать своей репутацией из-за непонятно-будет-ли-работать проекта мне толку нет, а вот попробовать посмотреть что получится, очень интересно.
Понятно дело что с одной стороны проект будет иметь смысл, только если на участие подпишется достаточное количество трейдеров (сам я пока вижу стартовую точку в 100 человек). С другой стороны, слишком много народу тоже не нужно – данные будут усредняться по рынку в целом. Можно организовать начальную подписку на сервис с потолком 200 человек, а там уже видно будет.
Можно посчитать много разных статистик, но для начала наверное самое важное – процентное соотношение покупок к продажам за последнюю минуту.
Так же можно будет дальше организовать что-то типа фильтрации сигналов, например выбраковывая участников по результатам и улучшая таким образом качество сигнала индикатора.
Вот такая идея. Очень хочется активно обсудить.
Мое недельное голодание и трейдинг.
Так получилось, что последнюю неделю я устроил себе маленькое испытание. Хочу поделиться этим опытом, а заодно и провести интересные параллели.
Я вообще-то отношусь к разряду людей, которые получают большое удовольствие от еды. Более того, до этого моего эксперимента я искренне полагал, что если хотя бы день не буду есть, то к вечеру буду валяться в изнеможении. Однако, как показывает практика – резервы нашего организма могут поражать.
Началось все само собой в прошлую субботу. Я поздно проснулся, помог с посадкой деревьев и кустов (каждую весну обязательно сажаю несколько деревьев), потом дела в городе – в результате только около 22:00 сообразил, что за весь еще ничего не ел.
На следующий день в воскресение, все повторилось заново. Только вместо посадки деревьев много дел в казанском «Циферблате» (мой новый проект, который я запустил месяц назад).
В результате утром понедельника я сообразил, что не ем уже два дня. Сама эта мысль меня очень сильно озадачила (вдобавок, у всех на слуху в тот момент была история с голодовкой Шейна за пост мэра) и мне стало интересно.
Таким образом незаметно для себя я втянулся.
Неделя прошла достаточно в рутинном режиме. Самым сложным днем оказался вторник (4-ый день от начала). Голова весь день искала повод подумать про еду, и везде чудились вкусные запахи. Пришлось на полную включать силу воли проезжая мимо Макдональдса.
Раньше я замечал за собой такое свойство, что если не есть в течение дня, то к вечеру начинала сильно болеть голова (чего-то там такого не хватает мозгу). Чтобы этого избежать я весь день пил много чая с сахаром.
Теперь пару слов о том, почему я решил описать свой опыт именно в ключе торговли на рынке.
Как раз в этот самый сложный вторник, я поймал себя на мысли, что на уровне мысли, процесс удержания себя от того, чтобы что-нибудь съесть, очень схож с процессом закрытия убыточной позиции (или удержания прибыльной). Вот ей богу!
Уверен, что если сделать фотографию активности коры головного мозга, то окажется что в эти моменты задействованы одни и те же участки мозга.
Очень часто на сайтах, где общаются трейдеры, можно встретить истории людей, которые рассказывают как потеряли депозит из-за того что не смогли вовремя закрыть позицию. Ребята, проблема в силе воли!
Итак, предлагаю для трейдеров имеющих проблемы со стопами и начинающих трейдеров две небольших проверки. Давайте узнаем в чем проблема. Может быть у вас действительно отсутствует базовый для трейдинга навык под названием «сила воли»?
Испытания будут достаточно простые. Я сам в свое время проходил каждое из них. Если вы решаете принять мой вызов дайте себе четкий зарок справиться с ними. Прямо сейчас, до того как вы начали читать дальше.
Итак, если вы решили, то выбирайте себе любое:
1. Самая быстрая проверка. Встаньте. Вот прям сейчас. Разведите руки в стороны буквой Т на уровне плеч. Засекайте время. Вы должны простоять так 15 минут. Не имеет значения ваша физическая подготовка, возраст, вес и прочее. Любой человек может сделать это. Вопрос в том, хватит ли у вас силы воли. Где-то на 5-6 минуте вам покажется, что это невозможно. Мышцы будут умолять вас расслабиться и опустить руки. И только ваша воля может удержать их на месте. На 12 минуте у меня начали дрожать пальцы, а потом и обе руки целиком. Вместе со мной испытание проходили еще 4 человека. Трое парней и одна девушка. Все 3 (!) парней сдались. Девушка продержалась вместо со мной до конца. Я повторю еще раз – это исключительно вопрос вашей силы воли. Это может сделать каждый.
2. Другая проверка. Не ешьте ровно одни сутки. Вот прям с этого момента. Как прочитали эту фразу. Засеките время. Сутки это так мало. Пейте чай, но без печенья. Это даже полезно для организма – устроить ему разгрузку.
Итак, если вы сначала дали себе зарок, а потом плюнули на него и не сдержали обещания данного себе – у меня есть для вас две новости. Плохая и хорошая.
Плохая новость состоит в том, что у вас нет достаточной силы воли. Лучшим решение для вас будет закрыть торговый терминал и не возвращаться к торговле до тех пор пока вы что-то не измените в себе. Иначе итоговым результатом вашей торговли будут только убытки. Могу даже предположить, что вы скорее всего еще и курите.
Хорошая новость состоит в том, что силу воли можно развивать и тренировать. Я вообще говоря, не большой специалист в данной теме, но наверняка есть специальные упражнения для этого. Займитесь этим сегодня же, если хотите что-то изменить.
Еще одним интересным следствием моей недельной голодовки стала потеря лишнего веса. По 700 грамм ежедневно. Надо, конечно еще уточнить, что на начало недели я весил 100 кг, при норме для моего роста 85 кг. И к тому же уровень моей физической активности достаточно высок (всю неделю я утром ходил в тренажерный зал, делал упражнения на пресс + немного плавал, и дважды за эту неделю сходил на тренировки по баскетболу). Насчет веса конечно история еще не закончилась, мало его потерять, не менее сложно удержать новый вес. Если опыт будет успешным и мне удастся закрепиться на уровне 95 кг, то я обязательно повторю эту неделю, чтобы довести вес до нормы в 85 кг.
Ну вот вроде и все. Готов ответить на вопросы и обсудить этот опыт.
Конференция «Софт для трейдера: много или мало?»
Принял участие в конференции о трейдерском софте на портале ILearney.ru – почитать можно тут: http://www.ilearney.ru/conf/software/
Семинары в Москве: 9 – 12 апреля
В это раз делаем с Финамом два отдельных семинара.
Думаю будет реально интересно. Особенно про стратегии. Приходите обсудить, сделать выводы.
Узнать подробную информацию можно по ссылкам, или по телефону: (945) 796-90-26 доб. 1940
Семинар в Казани – с 26 марта
Кому далеко ехать в Москву, можно увидеться в Казани:
http://smart-kazan.ru/obuchenie_i_seminary/avtorskii_seminar_artema_kramina/
Must view: Интервью Александра Жаворонкова
Тот редкий случай, когда человек мыслит в том же русле, что и я.
Четыре дня в Москве – открыт для встреч
С сегедняшнего дня начнутся семинары в Москве. Так что вечерами с 18:00 жду в учебном центре Финама.
Днем готов встречатья по вопросам разработки под заказ и разных совместных проектов. Пишите в скайп artem_kramin – проверяю пару раз в день.
Конференция по высокочастотной торговле
Принял участие в конференции на сайте Финама. Ответы на вопросы можно почитать тут: http://www.finam.ru/analysis/conf0000100424/default.asp
Компания была не плохая, UnitedTraders.com, ООО «Лаборатория Торговых Систем ну и я.